Осцилляторы - что это за индикаторы в теханализе?

Частным клиентам Самозанятым Малому бизнесу и ИП

Еще

В отличие от скользящих средних у осцилляторов есть шкала измерения и они размещаются в терминале в отдельном окне под графиком цены

Считается, что осцилляторы помогают трейдеру определить перекупленность или перепроданность актива и спрогнозировать движение рынка.

У большинства осцилляторов есть две границы:

перекупленности — состояние рынка, когда цена слишком сильно выросла (количество покупателей по такой цене снижается, а продавцов —увеличивается);
перепроданности — состояние рынка, когда цена резко снизилась и достигла локального минимума (количество продавцов снижается, а покупателей — увеличивается).

Когда линия осциллятора достигает этих зон, значение цены достигает локального максимума или минимума и трейдеры ждут разворота.

Ещё один метод использования осцилляторов это дивергенция — расхождение графика цены от графики осциллятора, при котором цена продолжает расти к новым максимумам, а максимумы осциллятора уменьшаются.

Выделяют «бычью» и «медвежью» дивергенции, которые могут сигнализировать о возможном развороте тренда на восходящий и нисходящий соответственно.

Стохастик состоит из двух линий:

сплошная — быстрая или основная, главное внимание трейдеры уделяют ей;
пунктирная — медленная и сигнальная.

Они следуют друг за другом в диапазоне от 0 до 100%.

Обычно трейдеры следят за двумя уровнями: нижний (20%) и верхний (80%). Это зоны перепроданности и перекупленности соответственно.

Если линии осциллятора пересекают уровень 20% снизу вверх — это сигнал к покупке, уровень 80% сверху вниз — сигнал к продаже.

О каких линиях речь? Обычно сначала уровни пересекает сплошная линия — сделку можно открывать уже в это время. А когда уровни пересечёт и пунктирная линия это подтвердит тренд, но и потенциальная доходность может быть ниже.

Вот пример на графике:

Другая стратегия — пересечение сплошной и пунктирной линии. Если сплошная линия поднялась выше пунктирной, рост цен ускоряется; если опустилась ниже пунктирной — рост котировок замедляется. Но эта стратегия более рискованная, так как линии стохастика пересекаются даже при незначительных колебаниях цены — это искажает прогноз.

Аббревиатура расшифровывается как Relative Strength Index (RSI) — индекс относительной силы. Он показывает отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Осциллятор помогает понять, кто двигал цену: покупатели или продавцы, и на чью сторону вероятнее всего встанет рынок.

RSI также измеряется в диапазоне от 0 до 100%, а его базовые уровни для определения зон перепроданности и перекупленности — 30% и 70%, соответственно. Если линия осциллятора выходит за эти пределы, вероятно, тренд вскоре сменится на противоположный.

Больше о техническом анализе и не только

Подбор подходящего обучения от AI-ассистента на базе ваших предпочтений в приложении для инвестиций

Смотреть

Считается, что MACD сочетает в себе свойства трендового индикатора и осциллятора: он позволяет и определить тренд и понять, насколько цена отклонилась от средней.

Аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence — «схождение-расхождение скользящих средних». Осциллятор помогает отсекать незначительные колебания котировок и оперативно выявлять зарождение нового тренда.

MACD рассчитывается на основе трёх экспоненциально скользящих средних с разными периодами, но на графике отображаются только две из них.

Линия MACD (основная линия) — быстрая линия, отражающая краткосрочную тенденцию.

При восходящем тренде основная линия находится выше нулевого уровня и движется вверх, при нисходящем — ниже нулевого уровня и движется вниз. Чем дальше линия от нуля, тем сильнее тренд.

Сигнальная линия — медленная линия долгосрочного тренда, образованная от экспоненциальной скользящей средней основной линии MACD.

Но пересечение двух линий MACD работает с опозданием. Например, если линия MACD, находясь ниже нулевого уровня, пересекла сигнальную снизу вверх, это можно интерпретировать как начало восходящего тренда. Но если до того, как она успеет пересечь нулевой уровень, восходящий тренд сменится на нисходящий, то повторное пересечение основной линией сигнальной сверху вниз (что могло бы указать на смену тренда), случится с опозданием.

Помочь вовремя заметить смену тренда может ещё один элемент MACD — гистограмма.

Гистограмма — столбчатая диаграмма, отображающая разницу между линией MACD и сигнальной линией.

Столбцы гистораграммы начинаются на нулевом уровне и в зависимости от значения могут быть направлены либо вверх от него, либо вниз:

выше нуля — линия MACD выше сигнальной;
ниже нуля — линия MACD ниже сигнальной;
на нуле — линия MACD пересекается с сигнальной.

Осцилляторы — опережающие индикаторы, которые отслеживают перекупленность или перепроданность активов на рынке и могут позволить заранее предсказать возможный разворот тренда.
Стохастик может помочь определить близость текущей цены к своим максимумам или минимумам и вероятность разворота тренда. Зона перепроданности — ниже 20%, зона перекупленности — выше 80%.
RSI (индекс относительной силы) показывает отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Зона перепроданности — ниже 30%, зона перекупленности — выше 70%.
MACD может помочь определить направление тренда, отсекая незначительные колебания цены. Он основан на отклонениях скользящих средних.
Но ни один индикатор не даёт полных гарантий того, что рынок поведёт себя согласно прогнозам. Даже если график чётко показывает возможный рост, цена внезапно может упасть из-за выхода негативной новости.